SMC 多周期 POI 过滤：从 200 个候选到 3 个 A+ setup

每个周期上把每个 order block、FVG、流动性池都标出来，你会有 200+ 个 POI（兴趣点）。技术不在找 POI，而在过滤到几个对齐机构流向的。这就是过滤工作流。

第 1 层：HTF 偏向（D1 和 H4）。 从日线开始。价格在溢价还是折价？当前 H4 结构多还是空（最近 BOS 方向）？写下偏向。D1 和 H4 不一致，观望或小仓直到对齐。这一层过滤掉约 50% 候选 POI。

第 2 层：HTF POI 选择。 H4 上只标未缓解的 order block 和 FVG，且在正确阵列（做多找折价、做空找溢价）。已经缓解两次的区域忽略。每个品种通常剩 3-6 个 HTF POI。

第 3 层：LTF POI 对齐。 降到 M15 或 M5。在每个存活 HTF POI 的足迹内，找同方向的低周期 POI。一个看涨 H4 OB 里含一个看涨 M15 FVG 就是堆叠 POI。非堆叠区域在这里掉出。

第 4 层：流动性检查。 每个堆叠 POI，确认在交易方向上 HTF POI 之外有沉淀流动性。没流动性目标 = 没动机 = 跳过。这又去掉 30-40% 剩余候选。

第 5 层：新鲜度和时机。 按新鲜度给存活者排序。最近 5-10 根 HTF K 线创建的 POI 排名高于 30 根前的老区域。当前 HTF 区间前的 POI 全删。

第 6 层：共振打分。 给每个存活者打分：Fibonacci 0.5/0.618 重叠 +1，均衡位接近 +1，session 时机（伦敦/纽约）+1，位移强度 +1，未缓解状态 +1。只留 4 分及以上。

输出。 每个品种每周应剩 2-4 个 A+ setup。这些是唯一值得满仓押的区域。其他要么避开，要么小概率观察。

执行纪律。 一旦过滤完，交易中途不加 POI。A+ setup 在 3 根 HTF K 线内没触发，移除。陈旧 POI 滋生强行进场。

要避开的过滤错误。 做 HTF POI 反方向里的 LTF POI。看跌 H4 OB 里的看涨 M15 FVG 约 70% 时间是陷阱。至少两个周期方向对齐不可商量。