交易博客
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#backtesting
交易系统开发生命周期：从假设到部署
完整的开发生命周期，从假设到测试、优化、实盘部署，每一阶段都有具体闸门和终止标准。
#trading-systems#backtesting
交易系统衰减检测与迭代
用滚动 Sharpe 和回撤触发及早发现系统 edge 衰减，再按一套有纪律的更新流程对系统迭代。
#trading-systems#backtesting
用蒙特卡洛测系统鲁棒性
用蒙特卡洛方法做交易系统鲁棒性测试——交易顺序打乱、收益重采样、参数扰动，每项都有具体阈值。
#trading-systems#backtesting
参数优化与 walk-forward 同一流程
把参数优化和 walk-forward 当作一个集成流程，配具体的窗口大小、效率比、失败规则。
#trading-systems#backtesting
多系统相关风险与去相关
用相关矩阵、去相关技术、目标配置规则，衡量并降低交易系统组合的相关风险。
#trading-systems#backtesting
实盘 vs 回测：滑点、延迟和心理缺口
用量化方式闭合回测和实盘之间的差距，建模滑点、延迟，以及毁掉纸上 edge 的心理执行错误。
#trading-systems#backtesting
回测陷阱：过拟合、幸存者偏差与未来函数
识别和修复三个回测陷阱——过拟合、幸存者偏差、未来函数——带具体的检测测试和预防规则。
#trading-systems#backtesting
Walk-Forward 分析：测系统会不会持续管用
Walk-Forward 分析测试一套交易系统在参数随滚动窗口重新优化的过程中能不能保持盈利，本指南讲流程和解读。
#trading-systems#backtesting
交易系统设计：从想法到规则
交易系统是一套明确规则，把市场假设变成可重复的决策，本指南带新手从原始想法走到完整规则集。
#trading-systems#backtesting
系统失灵的信号：别等深回撤才反应
交易系统会随市场演化而衰退，本指南教新手在系统失效转化成深回撤之前识别早期预警信号。
#trading-systems#backtesting
正期望：决定系统能不能赚钱的数学
正期望是决定一套交易系统长期赚不赚钱的单一数字，本指南用具体例子讲公式。
#trading-systems#backtesting
系统表现：Sharpe、Sortino、Calmar、利润因子
Sharpe、Sortino、Calmar、利润因子等指标汇总交易系统的风险调整回报，本指南讲每个指标的公式和解读。
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